Осциллятор Чайкина Удобный инструмент отслеживания силы рынка

Июльская отрицательная дивергенция в Осцилляторе Чайкина предвосхитила надвигающуюся слабость в Линии Накопления/Распределения. Это была дивергенция в виде наклона, которая характеризовалась недостатком от личительных пиков для формирования дивергенции. Осциллятор Чайкина достиг максимума приблизительно за неделю до Линии Накопления/Распределения и сформировал медвежье пересечение средней линии 2 недели спустя. Когда индикатор является отрицательным, то это подразумевает, что импульс для Линии Накопления/Распределения отрицательный или медвежий, что, в конечном итоге отрицательно отразится на рыночном инструменте.

• Когда говорят об осцилляторах в инвестициях и биржевой торговле, то чаще всего имеют в виду индикаторы технического анализа.
• Осциллятор Чайки «перетаскивается» на график и соответствующего раздела навигации.
• Также тренд может подтверждать смещение уровня диапазона колебаний осциллятора.
• Перекупленность и перепроданность имеют широкие возможности для практического применения.
• В этот период желательно провести анализ стоимости закрытия.

Однако, многие закрытия в этот период были ниже середины дневного диапазона, а некоторые были возле дневных минимумов. Обратите внимание на движение Осциллятора Чайкина и Линии Накопления/Распределения в течение этого периода; оба заметно снижались. Отрицательная дивергенция не столь резкая и явная как в случае положительной дивергенции в КО, но, тем не менее, она является видимой. Дивергенции, которые охватывают длительные промежутки времени, иногда бывают трудными по времени для торговли. Бычье пересечение средней линии произошло в Осцилляторе Чайкина прежде, чем Линия Накопления/Распределения прорвалась к новому восстановительному пику. Этот показатель разработал Марк Чайкин, использовав в качестве основы индикатор Вильямса.

сопровождается большими объемами, то AD будет энергично расти; соответственно,

Стохастический осциллятор (или стохастик) был разработан трейдером Джорджем Лейном для торговли на фьючерсных рынках и подробно описан в его книге «Self-Managed Trading with Stochastics». «Медвежья» дивергенция формируется на растущем тренде, когда на ценовом графике возникает новый максимум, при этом осциллятор также подрастает, но без обновления экстремума. Поскольку продавцы еще не успели активизироваться, цена продолжает некоторое время подрастать. Затем, с высокой вероятностью, тренд разворачивается или корректируется. Нахождение кривой осциллятора в зоне перекупленности или перепроданности.

• Это дает трейдерам, его использующим, преимущество перед конкурентами, то есть возможность покупать ближе к «спаду» и продавать ближе к «пикам» цен.
• Обратным образом обстоит дело, когда значение осциллятора достигает низких уровней.
• В появившемся окне следует выбрать область с искомым индикатором и перейти на вкладку «Свойства» для редактирования цветовых настроек отображения.
• «Бычья» дивергенция формируется на падающем тренде, когда новый минимум на ценовом графике не сопровождается новым минимумом осциллятора, что сигнализирует о развороте цены наверх или восходящей коррекции.
• Затем, с высокой вероятностью, тренд разворачивается или корректируется.

Для удобного отображения на графике полученная величина преобразуется таким образом, чтобы значения укладывались в диапазон от 0 до 100%. Полученный результат и есть индекс относительной силы, динамику которого можно увидеть на графике индикатора. Термином «относительная сила» Уайлдер назвал отношение среднего прироста цены к среднему падению за период. Эта величина позволяет оценить, покупатели или продавцы сильнее влияли на цену в выбранном периоде и предположить дальнейшее развитие событий.

Информация о работе

Также можно изменить метод построения средних, однако автор рекомендовал использовать именной экспоненциальные скользящие. Поскольку не существует безошибочно действующих методов тех­нического анализа, рекомендую применять этот осциллятор совме­стно с другими техническими индикаторами. Осциллятор Марка Чайкина – уникальный и крайне полезный инструмент технического анализа, который вполне может стать фундаментом полноценной стратегии.

Яркий пример – Билл Вильямс, разработавший немало хороших и по сей день популярных индикаторов (Alligator, Awesome Oscillator, Fractals и пр.). Кроме этого, покупку можно делать и при появлении тенденции повышения цены. Линия индикатора в этом случае идет из отрицательной области «снизу-вверх». Второй важный момент, который необходимо учитывать – тренд всех основных рынков (товарного, валютного и фондового) будет сопровождаться ростом объемов сделок. Если прирост объема ниже, чем скорость увеличения (снижения) цены, то действующий тренд не так уж и силен. Сам Марк Чайкин не считает свое «изобретение» чем-то гениальным.

В МТ5 индикатор АМА есть в списке трендовых инструментов как Moving Average, он есть также в списке индикаторов Вильямса, но нужна именно Adaptive Moving Average – адаптивная скользящая средняя. Если предполагается использовать АМА для торговли на таймфреймах до Н1, то нет необходимости менять настройки. На других таймфреймах не будет лишним протестировать, насколько достоверно индикатор отображает сигналы. Вооружившись значением ATR, спекулянт может понять, сколько запаса осталось для движения цены наверх или вниз. При наличии явного, сильного трендового движения осциллятор пересекает среднюю линию всего один раз, подавая 1 сигнал на совершение сделки в направлении тренда. Если мы хотим повысить надежность этого сигнала, мы должны будем проверить его с помощью трендовых индикаторов.

Индикатор осциллятора Чайкина – описание и варианты стратегий

Поскольку их значения всегда находятся в диапазоне от 0 до 100, с помощью анализа исторических данных можно легко убедиться в том, что значение индикаторов довольно редко поднимаются до 100 или опускаются до 0. Как правило, большую часть времени индикатор проводит в центральной зоне, принимая аномальные значения лишь в моменты ажиотажных закупок или массовых распродаж на рынке. Осциллятор показывает только уровень волатильности либо силы тренда без указания его направления. Низкое значение ATR говорит об отсутствии значительных изменений цены, а растущее или высокое значение осциллятора сообщает о наличии волатильности или тренда. Но для того чтобы понять, что в реальности происходит, необходимо сверяться с графиком цены или с другими индикаторами.

• Накопление или распределение тем сильнее, чем больше расстояние от средней цены до цены закрытия.
• Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.
• Сигналы, возникающие при пересечении средней линии, имеют трендовый характер, хоть и формируются осцилляторами.
• Этот индикатор определенно должен использоваться в сочетании с другими аспектами технического анализа.

На Инвестиции 101 есть курс по созданию торговых систем – Алгоритмическая торговля на финансовых рынках. Следующий шаг в направлении успешного трейдинга – составление собственной торговой системы, учитывающей особенности вашей торговой стратегии, оценка ее эффективности и выработка правил управления рисками. Как правило, берется 14-периодный или 7-периодный индикатор, но его можно настроить под собственную стратегию.

Выбирайте аналитика и рынок и подписывайтесь на прибыльные торговые сигналы, которые приходят ежедневно

Наилучшего эффекта осциллятор достигает при использовании средних значений, сглаженных экспоненциально. Вообще он принадлежит к классу осцилляторов, но этот индикатор уникален тем, что его действие основано на довольно сложном механизме. Так при расчете денежного потока Чайкина используются формулы индикатора «Линия накопления/распределения» , который показывает силу тренда, учитывая объем рыночных торгов по примеру индикаторов объема на Форекс. В течение многих лет считалось, что цена и объем должны расти и падать одновременно, и любое нарушение этой взаимосвязи является признаком возможной смены ценовой тенденции. Кон­цепция балансового объема (ОВV) Гранвилла, — согласно которой весь объем в день роста цен рассматривается как накопление, а в день спада — как распределение, — приемле­ма, но слишком упрощена и потому малоценна. Дело в том, что в очень многих случаях важные пики и впадины цен (как краткос­рочные, так и среднесрочные) подтверждаются ОВV.

Например, поворот наверх CHO, находящегося глубоко внизу ниже нулевой линии, говорит о бычьих настроениях, если цена, одновременно, расположена выше трендового индикатора системы. Падение Chaikin Oscillator, лежащего над нулевой отметкой, предупреждает о скором медвежьем развороте, когда цена пересекает сверху вниз трендовый указатель. Из формулы выходит, что чем ближе цена Close подошла к максимуму, тем больше накапливаемая (кумулятивная) составляющая.

Котировки и цены

Чувствительность важна, но нужно также обеспечить возможность интерпретации индикатора. В графических программах можно пробовать изменить порядок Скользящих средних в индикаторе (опция доступна в большинстве графических программ), чтобы сгладить колебания. Этот индикатор определенно должен использоваться в сочетании с другими аспектами технического анализа. Августовская положительная дивергенция Осциллятора Чайкина предвещала резкое повышение в Линии Накопления/Распределения. Эта дивергенция была более длинной и могла бы рассматриваться как дивергенция снижений.

Авторская информация

Если объем нарастает на растущих свечах, быстрая скользящая начинает ускоряться относительно медленной, а линия осциллятора идет вверх. Противоположная ситуация наблюдается, осциллятор чайкина когда объемы нарастают на падающих свечах. Колебания линии индикатора в районе нуля говорят о боковом движении без значительного перевеса в ту или иную сторону.